Сравнение DGX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или ^SP500TR.
Основные характеристики
| DGX | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.95% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 22.59% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 15.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.25% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 4.56 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.04% | 12.28% |
| Макс. просадка | -49.46% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.88% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между DGX и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGX и ^SP500TR
С начала года, DGX показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DGX и ^SP500TR
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и ^SP500TR
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.