PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGX и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DGX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,400.12%
1,071.90%
DGX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.24

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

DGX:

2.00

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

DGX:

1.24

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.15

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

DGX:

7.70

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

DGX:

3.46%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

DGX:

21.55%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

DGX:

-7.22%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.35% соответственно.


DGX

С начала года

9.36%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

9.41%

1 год

27.49%

5 лет

20.07%

10 лет

10.33%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DGX: 1.24
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DGX: 2.00
^SP500TR: -0.00
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DGX: 1.24
^SP500TR: 1.00
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DGX: 1.15
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DGX: 7.70
^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
-0.08
DGX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок DGX и ^SP500TR

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.22%
-17.26%
DGX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 7.35%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
9.30%
DGX
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab